Навигатор по разделам

Банковские риски: ипотека. Риск процентной ставки

| Риски ипотечной деятельности  | Кредитный риск | Процентный риск | Риск ликвидности

Банковская прибыль (доход кредитора) формируется, в основном, за счет разницы в процентах по выданным кредитам и привлекаемым источникам (по депозитам, банковским займам, межбанковским кредитам, выпускаемым ценным бумагам и др.).
Риск процентной ставки – это риск недополучения банками прибыли в будущем в результате изменения процентных ставок (по самым разным причинам, в частности, в связи с экономической или иной ситуацией, выбором неэффективной банковской политики, выбором неправильных инвестиционных инструментов и технологий и т.д.), т.е. когда процентная ставка, по которой выдан кредит заемщику, оказывается меньше, чем процентная ставка по привлекаемым банками средствам - в настоящее время или в будущем.

Сбалансированность банковских активов и пассивов как по ставкам, так и по времени является основной сложностью в долгосрочном кредитовании, в частности, в связи со свободным режимом изъятия средств (или предупредительным, в зависимости от технологии сбережения) по депозитам, а также непредсказуемостью рыночных ставок и другим причинам.

Достаточно часто объявляемые (рекламируемые) процентные ставки реально становятся для Заемщика другими, более дорогими. Многие банки, кроме процентов за кредит, берут плату за оформление договора, открытие банковского счета, за перечисление денежных средств со счета заемщика, за снятие наличных денег и др.
Представляется, что никаких тарифов за оформление договора, открытие ссудного счета не должно быть. Все эти расходы должны покрываться процентной ставкой. Однако, тарифы по перечислению денежных средств, снятию наличных денег вполне объясняемы - это иной вид банковских услуг, обслуживание счета.

Банки, занимающиеся выдачей ипотечных кредитов, могут преодолевать риск процентной ставки посредством использования новых кредитных инструментов.

Так, отдельные банки переходят к выдаче ипотечных кредитов с переменной процентной ставкой, привязанной к уровню учетной ставки Центрального банка; другие апробируют инструмент с регулируемой отсрочкой платежа (ИРОП), в которой в качестве индекса суммы основного долга используют процентную ставку межбанковских кредитов для определения стоимости фондов; а некоторые банки пытались использовать инструмент, при котором индексирование суммы основного долга осуществляется исходя из официально устанавливаемого уровня минимальной заработной платы.

Особое распространение получили кредиты с привязкой к доллару США, когда формально все условия кредита определяются на основе кредита валюте США с фиксированной процентной ставкой, однако заемщик производит регулярные платежи в рублях по текущему обменному курсу.

Вводя различные индексы, банки стараются сбалансировать изменение стоимости банковских фондов с изменением процентных ставок по выданным кредитам.
Наиболее эффективным типом кредитов, снижающим риск процентных ставок, являются кредиты с переменной процентной ставкой, отражающие изменения рыночной процентной ставки.

Поиск